虚值期权是不是较大

问:什么是虚值期权

通常指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
更多问题可关注中银国际证券官方微信号“boci-cc”,点击“个人中心-问问客服”寻求帮助。

问:实值期权和虚值期权有什么区别?请举个例子

首先要明白到期日价值的概念,到期日价值就是到期时可以获得的净收入。

实值期权和虚值期权简单的说就是假定当前就是期权的到期日,看到期日价值与0的关系。

比如一个股票目前市价10元,你有一个执行价格为12的看涨期权,也就是说可以以12元买入这个股票的权利,假设目前到期,你肯定不会行权的,因为市价10元,如果买,你获得收入就是10-12=-2元,所以这时就是虚值状态。如果执行价格为8元,你就会行权,这样你可以赚两元(不考虑成本),这时就是实值状态。

看跌一样道理

其实就是能不能换到钱

问:期权处于虚值状态是什么意思

虚值状态期权指:
1.看涨期权 标的物市价小于期权执行价格
2.看跌期权 标的物市价大于期权执行价格

问:以下对于期权特征的描述错误的是( )。 A.平值期权的比实值期权和虚值期权都高

AD其实都错了。
A、越是虚值价外的期权,越高
D、标的价格不变,到期时买入期权会损失时间值(这条题的题意不清晰)

问:期权的结算公式?

C: 期权合理价格;
S: 标的证券当前价格;
E: 期权的行权价格;
T:期权行权日日期;
t:使用公式当时的日期;
r:连续复利计的无风险利率 ;
标的证券连续复利回报率的年度波动率。
期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式
参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml

问:期权是多少倍的

不同股票不同的价格都不一样,不同周期也会影响倍数,基本在8-20倍